投资理念

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    群博资产的使命

    “我们是投资界的工程师”

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    群博资产的投资理念

    “在各个市场周期中创造长线稳定的高收益”。

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    群博资产的投资原则

    “坚信专业、致力投研、严守投资管理的规则和纪律”。


管理基金三大特色

重视科学

  • 经济金融理论,统计模型
  • 大量数据分析,提升模型稳定性
  • 程序化数据处理、计算信号,自动下单

风险控制

  • 战略层面,策略资金配置,大类资产仓位限制
  • 执行层面,程序实时监测仓位,亏损实时预警

多策略分散投资

  • 同时交易品种,分散投资配置
  • 配置不同类型策略(套利、趋势跟踪、均值回归)
  • 与市场低相关,最大化夏普比率,力求长期稳定创造价值

全方位风险管控


风险管控机制贯穿交易前、交易中和交易后期,确保投资流程合规透明,决策系统严谨高效

交易

  • 策略模型
  • 策略设计,压力测试,多重回测,模型测试,为潜在市场状况及流动性状态设立方案
  • 系统配置
  • 仓位限制,敞口控制,参数管理,应急计划

交易

  • 交易执行
  • 交易所/券商API监控,实时市场反馈,突发事件应急措施,下单执行流程监控
  • 净值监控
  • 阈值触发,重点筛查,市场联动关注

交易

  • 交易反馈
  • 处置预案,预警/止损,异常交易提示与干预,交易账户安全管控
  • 业绩评估
  • 长期跟踪,业绩归因,风险调整后收益跟踪

上海群博资产管理有限公司

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