管理基金三大特色
重视科学
- 经济金融理论，统计模型
- 大量数据分析，提升模型稳定性
- 程序化数据处理、计算信号，自动下单
风险控制
- 战略层面，策略资金配置，大类资产仓位限制
- 执行层面，程序实时监测仓位，亏损实时预警
多策略分散投资
- 同时交易品种，分散投资配置
- 配置不同类型策略（套利、趋势跟踪、均值回归）
- 与市场低相关，最大化夏普比率，力求长期稳定创造价值
全方位风险管控
风险管控机制贯穿交易前、交易中和交易后期，确保投资流程合规透明，决策系统严谨高效
交易前
- 策略模型 策略设计，压力测试，多重回测，模型测试，为潜在市场状况及流动性状态设立方案
- 系统配置 仓位限制，敞口控制，参数管理，应急计划
交易中
- 交易执行 交易所/券商API监控，实时市场反馈，突发事件应急措施，下单执行流程监控
- 净值监控 阈值触发，重点筛查，市场联动关注
交易后
- 交易反馈 处置预案，预警/止损，异常交易提示与干预，交易账户安全管控
- 业绩评估 长期跟踪，业绩归因，风险调整后收益跟踪